Tentang ARIMA


“Preeet…… posting opo to kowe ki???”, yayaya saya tau anda pasti akan komen seperti itu, tapi gak papa, sembari menunggu mood nulis skripsi mengingat apa yang sudah dipelajari tentang ARIMA dan hasil tanya ke bos saya di lab(ya, bos saya dilab adalah pakar ekonometrika, just my luck). ndak papa kalau ndak mau baca, tapi gak usah ribut, ini sekedar untuk catatan pengingat gw sendiri.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) terdiri atas dua metode yang digabung menjadi satu yaitu AR(Autoregressive) dan MA(Moving Average). kalau anda ketemu dengan ARIMA biasanya dibelakangnya terdapat keterangan mengenai model yang digunakan misal ARIMA(2,1,2) atau ARIMA(1,0,1) dan sebagainya. Angka pertama menunjukkan derajat (wah bingung mau pake istilah apa, dibukunya studenmund ditulis term, di Thesis anak MAKSI UNDIP dia pake kata orde koefisien) AR angka kedua derajat integrasi, angka ketiga derajat MA. biasanya modelnya ditulis ARIMA (p,d,q) ya p,d,q berturut-turut seperti keterangan sebelumnya.

Ketika kita punya data time series pertama kali dicek stasionaritasnya, kalau datanya non-stasioner bisa didiferensiasi sampe stasioner, jadi bukan cuma didiferensiasi satu kali atau dua kali. “lha kalau sudah stasioner gimana?”, nek udah stasioner ya udah to tinggal diolah, gitu aja kok repot. he he he. terus ngecek stasionernya gimana? anda bisa pake Box-Ljung test atau Dickey-Fuller test(sekarang saya belum belajar ini, nanti kalau udah mudheng saya tulis disini, insya ALLAH). Lha misalnya kita melakukan diferensiasi dua kali angka “2” mengganti huruf “d” pada model ARIMA kita. misalnya : ARIMA (p,2,q), ARIMA (p,1,q) dsb. “p sama q nya gimana???”, sek to sabar, ini kan baru nyari orde koefisien integrasi. kalau anda pakar matematika atau kalau pelajaran matematika gak tidur atau baca buku cerita kayak saya, pasti tau cara melakukan diferensiasi. yang lupa atau pura-pura lupa padahal gak tau ya gak papa. diferensiasi(diferensiasi ini sama dengan turunan kan?) itu selisih nilai pada saat t dengan nilai sebelumnya (t-1). lha diferensiasi kedua gimana ya sama tapi selisih nilai saat t*(t setelah diferensiasi pertama) dengan t-1* (t-1 setelah diferensiasi pertama). sederhananya gini :

Yt*=Y(t)-Y(t-1)

Maaf saya kasih tanda dalam kurung biar jelas bahwa itu adalah t dan t-1

untuk diferensiasi kedua :

Yt** = Y(t)*- Y(t-1)*

Untuk menentukan nilai p dan q kita pake ACF(Autocorrelation Function) dan PACF (Partial AutoCorrelation Function). dari sini nanti kita bisa nggambar correlogram dan dari situ akan kelihatan pada tingkat kepercayaan 95% misalnya sampe data keberapa yang signifikan. Cara ngitung ACF dan PACF nya besok ya belum paham soalnya. nilai ACF akan dipake untuk ngisi bagian q, sementara nilai PACF akan dipake untuk ngisi p. bisa saja data kita signifikan di beberapa titik jadi model yang kita dapat bisa beragam dan dari beberapa model tersebut kita harus cari yang paling bagus untuk dipake melakukan prediksi.

kalau hasilnya nanti misalnya ARIMA (1,0,0) artinya dia cuma AutoRegressive(AR), AR(1). kalau ARIMA (0,0,1) artinya dia cuma Moving Average(MA),MA(1). kalau misalnya ARIMA (1,0,1) berarti dia ARMA(1,1). Ok sekian dulu. saatnya baca-baca dan tulis-tulis yang lain. selamat berakhirpekan.

85 thoughts on “Tentang ARIMA

  1. bro gw lg mo ambil skripsi dgn metode ARIMA nih bro…
    tulisan lo diatas sedikit banyak udah buat mata gw melek ngerti dikit ttg ARIMA, tp… masi dikit bro.
    jd gw tunggu tulisan lo selanjutnya.
    gw tunggu bro..thx before

  2. bro gw jg ngambil topik ttg arima nih..
    gw udah dapat model yang fit.—> ARIMA (1,1,1)
    tp gw bingung.. soalnya di buku ada contohnya utk ngitung pake AR tp utk MA gak ada..
    ktnya kl model MA itu yg diitung errornya..
    ngeliat nilai errornya dmn?!?!?
    lo ngerti gak bro??.
    padahal gw tinggal masukin tuh angka (Ut) doank buat ngeramal.. tp gw gak ngerti angkanya drmn..
    kl yg Yt-x gw dah ngerti..(krn ada contohnya)
    nih pers gw :
    Yt = 2,626 + 0,23Yt-1 – 0,77Yt-2 – 0,824Ut-1 – 0,824Ut-2
    gw tg balesan lo bro.. thx b4

  3. pak boleh tahu, sampeyan literaturnya pake apa aja?
    saya pusing dengan pelajaran ini. blum bisa fokus ke banyak sekali materi yang harus dipelajari dalam waktu singkat.
    matur sembah nuwun

  4. blm bikin tulisan pak, cuma pelajaran teori estimasi biasa, trus nanti hubungannya ke Analog Digital System dan Pemrosesan Signal. sementara masih teori aja sih pak blm sampe ngitung. duh teorinya aja udah bikin puyeng apalagi nanti kena suruh bikin simulasinya. duuuh…
    literaturnya cuma satu itu aja ya pak?
    Thx..

  5. wah,,,komunitas AR-I-MA neh..
    saya join donk,,,skripsi saya juga menggunakan metode time series ini…saya forecast indikator2 MDGs (millennium Development Goals)-nya PBB..sumber literatur saya kebnnyakan membahas inflasi&GDP jadi saya kyknya butuh bantuan bapak neh…

    di beberapa skripsi saya baca ternyata metode ini sering overestimate dibandingkan dengan metode lain (mis:VAR)..saya mau tanya apa memang selalu seperti itu atau gima??ad penjelasan ilmiahnya gak ya??
    makasiy..

  6. Wah mas, numpang sharing ilmu ya.
    sekedar koreksi, setau sy difference berbeda dengan diferensiasi. difference itu pembedaan dan diferensiasi itu bener mas bilang, turunan. nah yang dipakai di ARIMA itu difference bukan diferensiasi. Coba liat pake software MINITAB. kebetulan sy lg utak atik ARIMA dan Wavelet

    sy tunggu respons dr mas ya. Nuwun🙂

  7. Terima kasih koreksinya mas anang, betul difference itu pembedaan bukan diferensiasi. kalau diferensiasi lawannya integral. tapi penjelasannya sudah benar kan mas? itu jaman pertama belajar arima dan tidak pernah saya cek lagi dan mungkin tidak akan saya update biar baca komen saja ya:D

    Bukan masalah softwarenya kok, itu cuma masalah salah pengindonesiaan yang saya lakukan, ya jaman itu masih bingung gitu:D

  8. Pak, saya mau tanya untuk membedakan data yang tdk stasioner dlm varians bgmn?bisa beri gambaran model grafikny?
    apakah unt parameter p,kita lihat dari ACF?Klo pada ACF lag yang keluar selang kepercayaan lebih dari 5 bgmn?
    Terima kasih

  9. Asw..pak..saya mau ujian kompre nich..
    kebetulan skripsinya pake arima juga..
    pak,saya bingung gimana cara manual untuk mengerjakan arima tu..saya pake data harian IHSG, nah dah dapat model arima(3,1,2) pake konstanta yang terbaik..cara manual dapat model arima kya gitu gmn pak?
    apa bedanya yg pake konstanta dan yg nggak??
    makasi sebelumnya pak..

  10. @vanita
    aku lupa detailnya, kalau stasioner itu seperti grafik sinyal varians nya gak terlalu banyak kalau tidak salah jumlah rata-ratanya akan mendekati nol. kalau non stasioner yang variansnya banyak dan cenderung naik/turun seperti harga saham.

    p itu dari ACF, q dari PACF. silahkan lihat di buku ekonometri lagi. saya sering ketuker antara dua itu. diatas lima kalau memang hasil prediksinya (in maupun out sample) errornya kecil ndak masalah. di skripsi saya dapat 24,1,11

  11. @ memel
    wa’alaikumsalam
    maksudnya manual bagaimana? kalau manual benar-benar manual membuat aplikasi sendiri saya juga belum paham, karena waktu nulis skripsi saya pake Eviews. jadi ya tinggal pilih dan mengartikan.

    Data return IHSG kan? dapat p=3 dan q=2 dari mana? maksudnya pake konstanta itu gimana ya? saya malah ikut bingung sendiri:D

  12. Selamat sore,pak.
    untuk parameter p,d,q pada ARIMA adakah nilai maksimumnya?sofware apakah yang mampu mengestimasi dengan parameter maksimum?
    bagaimana dengan cara melakukan peramalan jika ada intervensi yg ditandai dgn adanya lonjakan signifikan pada grafik time seriesnya?
    Bagaimana juga cara mendapatkan sofware SAS?
    diantara Minitab dan SPSS, manakan yg bapak sarankan utk digunakan dlm analysis time series?
    Terima Kasih

  13. wah.. ada komunitas ada komunitas ARIMA nie…
    Aq mau tanya Penjelasan tentang Lag Pada ARIMA Tolong D JWB cpty y,… CZ buat tugas Praktikum PTI niehhh… Thank b4 Aq tunggu jawabannya

  14. @segaf
    Jadi pertanyaannya apa? lag itu data ke sekian dibelakang t. misal kita bilang lag ke 11 artinya data ke(t-11) dimana t itu biasanya data hari ini atau hari yang akan diestimasi. ada dua lag yang dipake ARIMA, lag untuk AR dan MA, mmmm coba baca di gujarati dia menyederhanakan banyak hal tentang ARIMA, tapi perhitungan detailnya memang gujarati gak ngajari but a good start to learn ARIMA. BTW, PTI itu MK apa ya?

  15. @vanita
    >untuk parameter p,d,q pada ARIMA adakah nilai >maksimumnya?
    AFAIK gak, banyak jurnal yang saya baca memang bentuk ARIMA nya sekitar 1 atau 2, jadi misal 1,1,1 ; 2,1,1 dsb. tapi ya itu punya saya 24 dan 11, setelah konsultasi sama dosen pembimbing ok, karena hasil estimasinya errornya sudah kecil, jadi yang jadi patokan error

    >sofware apakah yang mampu mengestimasi dengan >parameter maksimum?
    kayaknya tetap ada unsur manual kalau pake SPSS, EVIEWS dkk. kalau nulis program sendiri mungkin bisa, diiterasi, buat beberapa kombinasi dll untuk mencari model terbaik

    >bagaimana dengan cara melakukan peramalan jika ada >intervensi yg ditandai dgn adanya lonjakan signifikan >pada grafik time seriesnya?
    gak mungkin, ini data price ya? data price kan non stasioner, distasionerkan dulu dengan di difference

    #Bagaimana juga cara mendapatkan sofware SAS?
    Coba cari dilab kampus mungkin mereka punya

    #diantara Minitab dan SPSS, manakan yg bapak sarankan #utk digunakan dlm analysis time series?
    no comment kayaknya sama aja, lebih baik cari yang dosen anda atau orang lab bisa, kenapa? biar kalau bingung bisa tanya ke mereka kalau pake software yang orang disekitar gak ada yang bisa kalau ada masalah agak lama nemu solusinya. coba juga cari tutorial di internet tentang ARIMA dengan minitab atau SPSS

  16. aku lagi pusing skripsi, temaku tentang parametrik nelson-siegel-swenson. aku bingung untuk dapet parameternya tu caranya gimana??
    tenx ya..

  17. AFAIK parameter awal untuk beta itu terserah kita. terus nanti buat program yang melakukan optimasi. ini gw juga baru riset tentang itu. boleh tahu judul skripinya? jurusan matematika ya?

  18. @mita AFAIK parameter awal untuk beta itu terserah kita. terus nanti buat program yang melakukan optimasi. ini gw juga baru riset tentang itu. boleh tahu judul skripinya? jurusan matematika ya?

  19. Salam kenal pak.. kebetulan tema skripsiq juga tentang ARIMA.. mau tanya, sebaiknya data apa ya… yang bisa untuk dijadikan model yang baik dalam metode ARIMA? q dah nyoba data inflasi tapi modelnya tidak bagus.. ACF dan PACF nya signifikan ke lag 12 so model yang diperoleh ARIMA(0,1,12).. gman solusinya?? oia yang dimaksud data residualnya bersifat leptokurtic itu apa ya..?Thx

  20. maw nanya, kebetulan nih aq lg ngmbil skripsi. kliatannya pake ARIMA juga,,

    Bole by email aja ya? biar lebih banyak gt nulisnya..

  21. Kan skripsinya, insyaallah berjudul “pengaruh transaksi perdagangan investor asing terhadap market volatility”, nah karena ngambil datanya harian, otomatis time series kan?
    jurnal yg dipake bwt acuan, gak terlalu detil jelasin ttg metode penelitiannya..
    dy cuma nulis AR(10) is used to estimate…
    trus, longer MA process…
    itu di-translate dlm persamaan yg asli mbulet..
    Dosen statistik saya bilang itu ARIMA..

    Kebetulan, saya salah seorang mahasiswa yg dlu klo lagi kuliah statistik ma statistik bisnis, seringnya ga liat slide power point dosen, tapi bw buku dewe,, sayangnya bukunya novel pula..

    Tapi waktu saya tanya k temen2 lain, mereka sepakat emang ga pernah dapet chapter ttg ARIMA di mata kuliah tsb,,

    kira2 rumusnya mbulet bgt dan sayangnya hrs pake equation yg g bisa di-paste ke kolom ini..😦

    Yg saya pgn tanya,, gmn saya bisa ngolah data IHSG harian ma transaksi oleh investor asing harian, klo keterangannya AR(10) aja tanpa koefisien yg kaya diatas?

    bagusnya pake software apa ya bwt ngolah persamaannya nanti? Kta dosen disuru pake eviews..

    pake OLS cocok g bwt data time series yg pake lag 5?

    mohon bantuannya..

  22. Pak rumus dasarnya ARIMA gimana ya?
    saya jurusan teknik elektro lagi TA pemodelan curah hujan pake ARIMA, kira-kira gimana?
    mohon bantuannya ya pak, trimakasih banyak

  23. # izz
    > Yg saya pgn tanya,, gmn saya bisa ngolah data IHSG harian > ma transaksi oleh investor asing harian, klo keterangannya > AR(10) aja tanpa koefisien yg kaya diatas?
    Data harga IHSG biasanya masih non-stasioner. harus didiference dulu sampe stastioner, difference itu data saat t dikurangi data t-1. kalau belum stasioner tidak bisa digunakan untuk melakukan peramalan. koefisien ARIMA (p,d,q) itu dicari dari data yang kita olah. saya pakai eviews untuk ngolah data series. nanti eviews akan membuatkan grafik (bar chart) ACF dan PACF untuk melihat sampai lag berapa signifikan. maap saya sendiri udah agak lupa. silahkan lihat di skripsi ada di bagian writing

    > bagusnya pake software apa ya bwt ngolah persamaannya > nanti? Kta dosen disuru pake eviews..
    Sebenernya banyak software yang bisa dipake untuk ngolah data dengan metode ARIMA. eviews bisa dipake karena sederhana. spss juga punya fitur mengolah data series termasuk dengan ARIMA, matlab dkk saya rasa juga punya

    > pake OLS cocok g bwt data time series yg pake lag 5?
    AFAIK OLS tidak bisa digunakan untuk melakukan peramalan, OLS cuma melihat pengaruh variabel terhadap variabel. dapet lag 5 nya dari mana?

  24. > Pak rumus dasarnya ARIMA gimana ya?
    silahkan lihat di skripsi saya. saya sendiri belum sampai ngutek2 rumus ARIMA, rumus saya makan mentah-mentah jadi belum paham:)

    > saya jurusan teknik elektro lagi TA pemodelan curah hujan
    > pake ARIMA, kira-kira gimana?
    selama datanya series pasti bisa lah. karena anda dari elektro, kenapa nggak coba pakai metode2 AI, Neural network, fuzzy logic kemudian difilter dengan algoritma genetika misalnya? sekedar ide:D

  25. Lag 5 dari jurnal yg dipake bwt acuan..
    Keliatannya, persamaan bwt nyari independent variable yg saya cari juga mirip sama penjelasan diatas, yaitu di-stasionerkan, soalnya penghitungannya sampai 10 hari sebelum t..
    OLS juga dari jurnal, si penulis jurnal pake OLS,,
    Memang skripsi saya ingin melihat pengaruh variable trhdp variable, jadi bisa pake OLS?
    terima kasih atas bantuannya..
    nanti klo saya g ngerti lagi, dan kliatannya pasti bingung lagi.. saya tanya disini ya…

  26. @izz
    lag itu tergantung data dan kita tidak bisa meniru lag penelitian yang kita replikasi. dalam penelitian skripsi saya, saya meniru bentuk jaringan syaraf tiruan yang saya gunakan untuk melakukan training terhadap data. kalau cuma mencari lag AR dan MA relatif mudah.

    OLS bisa digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel, tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan berdasar nilai2 hasil OLS. misal kalau A naik 10 B naik 50, lalu kalau lima tahun lagi A naik 200 B jadi berapa? setahu saya itu tidak bisa karena beda alat. mungkin jurnal yang anda acu OLS+ARIMA, saya pernah dengar ada, tapi belum pernah baca dan belum ngeh gimana menggabungkan keduanya. tapi yang melakukan prediski ARIMA bukan OLS!

  27. Jd klo lag g bisa ditiru? saya baru dapet buku eviews tp masih di fotocopy jd blm baca2 bgt,, cuma disitu yg kebaca, antara AR dan ARIMA itu g sama, bener g?
    Di jurnal nggak dijelasin ttg ARIMA, cuma AR(10) gt aja..
    apa itu benar ARIMA ya?

    Antara AR dan VAR, mana yg lebih mudah?

    Maaf ya, tanya2 trus.. bingung..

  28. barusan baca komen2 diatas, jd lebih ngeh..

    lag itu diperoleh waktu qt lagi ngolah data sampai data tsb signifikan, gt maksudnya?
    jd lag yg dr jurnal g bisa dipake bwt acuan ya?

    yg agak membingungkan, di jurnalnya itu, AR(10) digunakan untuk nyari independent variable, nanti hasilnya dimasukkan lagi dalam persamaan regresi untuk diregresikan ma dependend variable-nya,,
    Apa mgkn saya salah ya dlm intepretasi dan mengartikan jurnal itu?? hehehe…

  29. @izz
    > Jd klo lag g bisa ditiru?
    Ya, setahu saya Lag gak bisa ditiru, kita kan pengen melihat perilaku data kita. objek datanya beda kan?

    > antara AR dan ARIMA itu g sama, bener g?
    Ya, AR cuma AutoRegressive, MA melihat moving average nya, ARMA penggabungan keduanya, ARIMA, ditambah nilai integrasi (difference) kalau datanya non-stasioner

    > Di jurnal nggak dijelasin ttg ARIMA, cuma AR(10) gt aja..
    > apa itu benar ARIMA ya?
    itu AR kelihatannya, kalau ARIMA akan ditulis ARIMA(10,1,11) misalnya

    > Antara AR dan VAR, mana yg lebih mudah?
    saya belum belajar VAR, tapi penggunaannya kelihatannya beda. ada yang mau komen tentang VAR?

  30. Mas, nanya lagi.
    Klo dr qt g bisa meniru lag, gmn cara menentukan lag yg sesuai? Tahun penelitianQ cuma 2thn.
    IHSG kan blm stasioner, tapi klo data IHsG td di Logaritma natural, apa masih harus di stasionerkan juga?

    Persamaan regresi yg q pke g hanya ada lag dr dependent variable.nya sbg var bebas, juga pake dummy and variable bebas yg lain, klo kaya gt tetep disebut autoregresi ya?

  31. @ izz
    sudah baca gujarati? disana lengkap kok. sama baca manual eviews. 2 tahun per bulan? waktu itu saya pakai harian 10 tahun

    bentuk ln seharusnya sudah stasioner. coba di difference

    kalau ada dependen independen keliatannya gak autoregresi deh. autoregresi setahu saya variable independennya itu nilai sebelum dari nilai variabel dependen. CMIIW

  32. nanya lagi mas..

    Klo misal ditulis persamaannya krg lebih :
    Yt(Market volatility) = a + B1 (Lag Market Volatility dinotasikan Yt-p ) + B2 (Dummy) + B3 Xt (Transaksi saham) + e

    Lag-nya blom nemu coz masih bingung pke software apa yg bagus bwt analisis..

    apa itu bukan autoregresi? regresi biasa ya?

    Mas, untuk uji asumsi klasik, pas baca gujarati, uji autokorelasi menggunakan DW ga bisa dilakukan jika terdapat lag, jadi yg bener pke apa? lagrange multiplier ato durbin-h?

    Kira2 pke SPSS bisa ga dengan uji autokorelasi + bentuk persamaan ky gt??

    Makasi..

  33. allow… mau nanya2 nih. boleh ya.
    tgs akhir ku pake metode arima. aku cukup mengerti mengenai arima basic nya. aku dapat persamaan arima Zt=1,543Zt-1 – 0,543 Zt-2 + 0,125 at-1
    yang gw bingung adalah untuk prediksi nya gmana y?? kalo validasi aku bisa. karena validasi kan ada data aslinya shg nilai Zt-1 dan at (galat) nya bisa diketahui. Nah kalo untuk prediksi 1 hari ke depan aku bisa, tapi buat prediksi 3 hari atau lebih ke depan gmna y? kan nilai Zt-1 nya kita belum tau krn data aslinya belum ada, galatnya jg kita gak tau kan. itu gmna y??

    kalo langsung forecast pake minitab atau SPSS, hasilnya aneh.
    Maaf ya, agak bnyak nulisnya.
    tapi ini penting banget, tolong masukan dan solusinya ya..

  34. @ Izz
    >Lag-nya blom nemu coz masih bingung pke software apa >yg bagus bwt analisis..
    eviews yang gampang

    > apa itu bukan autoregresi? regresi biasa ya?
    kayaknya regresi biasa

    >Mas, untuk uji asumsi klasik, pas baca gujarati, uji >autokorelasi menggunakan DW ga bisa dilakukan jika >terdapat lag, jadi yg bener pke apa? lagrange multiplier >ato durbin-h?
    waktu nggarap ARIMA aku gak pake asumsi klasik. lupa kenapa alasannya. cuma dibuat stasioner supaya mendekati distribusi normal

    >Kira2 pke SPSS bisa ga dengan uji autokorelasi + bentuk >persamaan ky gt??
    gak tau. mungkin bisa. eviews juga mungkin bisa

  35. hualow,,mas mo nanya nich,,
    aq jg make arima buat skripsi,,aq pake arima buat ngitung expected return,,dn software yg aq pake eviews..
    tp setelah dapet expected return dn udh ngitung abnormal return,,aq agak bingung untuk signifikasinya,,aq pake uji t,,tp klo pake eviews agak ribet klo cuma uji t ajah,,jd pake spss..
    menurut mas gmn,,klo aq pake eviews + spss untuk ngitung analisis abnormal return??
    thanks ya mas..

  36. @ Wida : seharusnya nggak masalah mau pakai software apa. ini event study kah? apa harus sampai pakai ARIMA ya untuk ngitung expected return nya? atau mungkin ada pertimbangan lain>

  37. permisi..
    berhubung kayanya lagi pada bahas arima..
    boleh ikutan nimbrung ga?
    ko saya dapet ordonya pe ordo 33..
    tapi kebanyakan arima itu max cuma pe ordo 2..
    jadi bingung neh..
    kasih masukan dunk..
    pa salah model?.
    ga ngerti neh..
    tolong ya!!plisssss..
    thx b4..

  38. oiy masih ada yg ketinggalan..
    gmn c cara nentuin lag ?
    saya kan mw ngitung ttg komoditi pke eviews..
    nah.. selain Ar sma Ma ada variabel yg lain ga?
    mup ya kebanyakan nanya..

  39. @ Sakura : coba di pake untuk prediksi dulu, kalau errornya kecil berarti gak masalah mau lag berapapun. selain AR dan MA gak ada variabel lain, derajat Integrasinya yang menunjukkan stationeritas data. Lha lag 33 diatas dapet dari mana? saya pakai gujarati (2003) untuk referensi. tapi buku itu gak menyentuh detail matematis.

  40. saya liat dari correlogramnya..
    saya liat correlogramnya signifikan jd sy pilih itu..
    masih ada yang laen sih yag signifikan,,
    lag2,6,7,33..
    nah diliat dari hasil yang paling bagus y lag33..
    itu ga masalah kan pak???
    trus nanti ngaruh ga pas masukin rumus matematiknya..???
    makasih pak..

  41. biasanya pertama kali run data kan dapet beberapa lag signifikan terus dirun lagi akan keliatan yang paling signifikan yang mana. meskipun lag besar (33) seharusnya tidak masalah, coba di pakai untuk prediksi dan dibandingkan dengan nilai aktual kalau errornya sudah kecil berarti OK

  42. maf gmn caranya???
    soalnya ga ngerti??
    prediksi pake grafik actual fitted????
    truz klo mis model yang bagus udah ketemu,
    langkah terakhir kan kita forecast
    itu caranya gmn???
    mohon bantuannya ya pak…

  43. cara forecast : setelah dapat persamaan ARIMA nya, saya masukkan ke excel kan variabel nya sudah ada yaitu lag(s). dari situ nanti dicari Mean Squared Error (MSE) nya atau Root MSE (RMSE) yang membandingkan angka hasil (prediksi) model kita dengan aktual

    kalau nilai MSE atau RMSE ini sudah kecil artinya model sudah ok.

    data saya bagi jadi dua. seingat saya 80% untuk modelling 20% untuk testing. kita melakukan prediksi terhadap data pada periode modelling dan testing. dan melihat nilai MSE dan RMSE untuk kedua periode tersebut

  44. @ Alex : Silahkan tanya teman atau dosen disekitar, eviews terakhir versi 6, saya pakai versi 4. kalau cuma untuk prediksi pakai eviews 4 juga gak masalah

  45. Mohon bantuan buat skripsi nih, ada yang bisa pake program SAS gak buat ARIMA? Saya bingung sumpah gak ngerti itu perintahnya. Mohon bantuan detail untuk ARIMA Box-Jenkins dengan program SAS, terutama bagian penaksiran parameter dgn Maximum Likelyhood (MLE). Terima kasih

  46. eview & SPSS belum ada fasilitas untuk MLE cuma ada OLS (Ordinary Least Square) yg hasilnya kurang akurat, di SAS udah ada MLE, di Minitab ada MLE tapi cuma bisa dicari sampai lag ke-5 aja & sangat terbatas fitur untuk pengujiannya.

  47. assalamualaikum wr.wb

    tanya dunk kak/pak/mas
    1. peramalan ARIMA bisa bagus untuk berapa tahun??
    2. data untuk meramal ARIMA baiknya ada berapa obsrvasi series??
    3. data kuartalan dan tahunan bagus mana untuk dilakukan peramalan??
    4. kalau sampai dilakukan difference sampai diff ke 2 tapi belum stasioner dan setelah ditransformasi memakai ln pun belum stasioner bagaimana??
    5. Benar tidak, peramalan ARIMA itu untuk meramal diri sendiri?? misal ingin mereamal ekspor untuk beberapa tahun ke depan, jadi data yang kita butuhkan itu data ekspor beberapa tahun lalu dan kita tidak membutuhkan data lain??
    6. Apakah kita bisa langsung melakukan peramalan bila data kita stasioner?? adakah syarat2 lain selain data harus stasioner??
    mkc y atas jawabannya
    oia, penting ni . . tolong sebutin SUMBER nya hhehehehe, maav soalnya biasanya ditanyain sumbernya

  48. @nuRi
    > assalamualaikum wr.wb
    wa’alaikumsalam

    1. Satu periode kedepan (jadi tergantung periode data)
    2. Saya gak paham maksud pertanyaannya, apakah maksudnya panjang seriesnya? semakin panjang bukannya semakin baik karena bisa mengenali pola data
    3. Keliatannya sama aja, semakin banyak semakin bagus, terutama ada data yang pada kondisi-kondisi ekstrim
    4. Yakin di diff 2 kali belum stasioner bahkan di ln? saya gak tau bisa di diff maksimal berapa kali untuk mendapat data yang stasioner
    5. Yup. di skripsi saya, saya cuma pake data harga index LQ 45
    6. Seinget saya gak ada.

    Sumber nya : Basic Econometrics, Damodar Gujarati (jangan tanya halaman berapa). mmm coba liat di bab 3 skripsi saya seharusnya sih saya kutip😀

  49. assalamualaikum wr wb

    mkc buat jawabannya, tapi ni mw nanya lg . .

    1. mengenai pertanyaan saya yg nomer 1, berarti kalo misalnya qt punya data sampai tahun 2008 dan data berupa data tahunan maka qt cuma bisa forecast untuk tahun 2009??
    soalnya kata temen saya bisa sampai 4 tahun, tapi dy jg blom pasti dasarnya . .
    kalo misal forecast hanya bisa untuk 1 periode ke depan, kadaluarsa g sewaktu skripsi qt dah terbit?? ternyata tar data yg qt forecast udah keluar . . T.T
    emang tujuan skripsi mas yg tentang forecast ARIMA nya gimana
    mas bilang liat skripsi mas, emang di bagian mana di blog mas ini??

    2. untuk pertanyaan nomer 2, bersumber sama temen saya lagi, katanya observasi time series untuk ARIMA gpp klo pakai minimal 15 obs, dasarnya dosenya pernah bilang gt, dan dy suruh cari sndiri dasar literatur yg bilang 15 obs
    tapi setau saya, minimal 50 obs, jadi bingung . .
    soalnya kalau emang 15 jg boleh, g perlu bingung klo datanya g banyak, hhehehe

    3. untuk nomer 3, ni dari temen saya lagi, hhehehe, katanya data yang bagus tu tahunan, tapi dy jg cuma denger2, logis c menurut saya, soalnya kalo sama saja kenapa peramalan g dibuat kuartalan aj daripada tahunan, kan seriesnya lebih panjang jadi peramalannya jg lebih bagus, tolong dibenarkan kalo salah, ni menurut saya

    4. hhehehe blom running mas, datanya aj blom dapet ^^
    tapi ni antisipasi . . ^^

    mkc mas, saya masi pemula dan mau mulai jadi klo pertanyaanya banyak dan membingungkan mav y . . ^^

    • 1. mengenai pertanyaan saya yg nomer 1, berarti kalo misalnya qt punya data sampai tahun 2008 dan data berupa data tahunan maka qt cuma bisa forecast untuk tahun 2009??

      > Ya

      soalnya kata temen saya bisa sampai 4 tahun, tapi dy jg blom pasti dasarnya . .
      > Dulu malah saya pake sampe ratusan hari prediksi baik ARIMA maupun Neural Network karena butuh liat Mean Squared Error keduanya dan dibandingkan

      kalo misal forecast hanya bisa untuk 1 periode ke depan, kadaluarsa g sewaktu skripsi qt dah terbit?? ternyata tar data yg qt forecast udah keluar . . T.T
      > Skripsi kan “cuma” untuk menguji teori kan? Apakah prediksi menggunakan ARIMA tepat, atau kalau dibandingkan dengan metode lain, mana yang lebih tepat dalam memprediksi jadi rasanya gak akan pernah kadaluarsa.

      2. …
      > as much as possible😀
      > Coba baca http://robjhyndman.com/papers/shortseasonal.pdf, belum tak baca semua tapi kelihatannya ada penjelasan jumlah data minimal dan alasannya

      3. …
      > Seharusnya semakin kecil interval antar data prediksi lebih baik karena bisa menggambarkan data dengan lebih akurat. Coba dilihat di jurnal yang dijadikan acuan dan kebiasaan riset-riset sebelumnya bagaimana, apakah pakai data kuartal atau tahunan.

      Don’t believe what you’re told. Double check (Gibbs’ Rule #3 :D)

  50. ada pencerahan . .
    lain kali nanya lagi y mas klo ada yg g ngerti,
    jgn bosen2 y jawab pertanyaan saya yg banyak n masih dasar bgt, hhehe ^^
    mkc, mkc byk mas bwt penjelasanya . .

  51. maaf mas mau tanya..
    kebetulan TA saya pakai metoda box jenkins – arima..
    dan saya menggunakan software Eviews..
    tapi saya masih menggunakanny software tersebut..
    mohon bantuannya… langkah2 menggunakan software tersebut.
    terimakasih sebelumnya.

  52. Mau tanya….
    gimana sich menggunakan sas untuk arima dan metode eksponensial smoothing…???
    sangat perlu untuk skripsi saya…

    terima kasih banyak kalau ada yang mau menjawab…=)

  53. mas, bantu saia, kebetulan skripsi saia ttg arima..
    saia bingung di perhitungan ariman(0,1,1)
    gimana rumusnya, klo dicari berdasarkan minitab saia sudah dapat, tapi klo secara manual saia bingung gimana rumusnya..
    kira” rumus arimanya gimana ya mas??
    saia dah baca dibuku n dah saia coba grafik manual n di minitab jauh bgt bedanya….
    klo rumus ini saia tidak dapat, saia tidak dapat melanjutkan ke bab berikutnya, tolong di email ya mas, thx b4

  54. assalamu’alaikum Mas @Sumodirjo…?
    aQu juga mau nanya.. kebetulan Skripsi Qu juga tentang ARIMA, Judul-nya
    “Peramalan Kurs jual rupiah terhadap dolar Amerika menggunakan Model Arima”
    sejujurnya ARIMA ini belum pernah di ajarkan di kampus aqu, justru itu yang aqu pengenin, supaya aqu dapet iLmu baru…
    hmmm…. tapi aqu rada BUNTU neh… mau nanya ke dosen2 qu di kampus, mereka tau ARIMA cuma Luarnya doang (arahnya), tapi prosesnya mereka ngga ada yang ngerti, makanya aqu otodidak bgt neh mas… makanya aqu takut salah2… aqu mau minta bimbingan nya nehhh… boleh ya???

    aqu mau nanya. boleh kan? hehehe ^_^
    eh… tapi rada ribet juga mas kalo disini… bingung nulisnya.. kalo lewat HP boleh ngga mas??
    pleaseeeee…………???? aqu mohon banget, aqu lagi Buntu bgt massss…..
    atau Email???? plizzzzz………

  55. pak sumo, saya jurusan T.infor, kira2 metode ini cocok gak pak untuk prediksi indeks kualitas udara? Dan apakah data dr stasiun2 pemantau tmasuk data stasione? Misal metode ini kurang pas, menurv bpk metode apa yg sesuai? Trims

    • Selama datanya runtun waktu (time series) saya rasa cocok.

      kalau data stasioner atau bukan harus dicek dulu

      Ndak tertarik untuk coba pake neural network, fuzzy logic atau teknik artificial intelligence / machine learning? rasanya lebih pas

  56. mas, butuh bantuan ttg arima nih, ni ada 4 variabel yang di pake, dan 10 tahun jangka waktunya, mohon pnjelasan dan step2 pengerjaan nya mas

  57. siang mas, saya mau nanya. arima itu digunakan untuk analisis teknikal sja apa analisis fundamental juga ya? judul skripsi “analisis hubungan EPS, PER, distress risk, firm size dan book to market ratio terhadap return saham periode 2004-2010 perusahaan bank”. nah rumus return saya itu Pt- Pt-1 / Pt-1 apakah itu tandanya saya harus memakai arima?

    thank u in advance mas🙂

  58. wah mantabe… ne materi jdi mudah dimengerti kalo bahasa nya di kemas pkek pemahaman bahasa qita sendiri,,, thanks cuy !!! d tggu coretan selanjutnya tentang time-series…

  59. Salam kenal pak..
    Saya mahasiswa jurusan fisika, mau nyusun skripsi. rencanya mau ambil forecasting untuk data bulanan debit air. menurut beberapa literatur, model ARIMA cocok. tapi saya statistiknya gak nyampe disitu.
    Kira2 ada gak literatur yg bisa membantu saya..?? mohon bantuannya pak..

    trimakasih sebelumnya..

  60. Sy juga msh newbie tentang ARIMA,
    Mw nanya Mas.

    data non- stationer –> stationer dengan cara differencing.
    Stlah itu data yang di gunakan untuk forecasting yang mana Mas?? apakah data yang yg telah di differecing ato data yg sebelum di differencing??

  61. pak, tlg kasih tutorial mengolag data dengan arima menngunakan eviews, cz saya blm bisa caranya mulai dari input datanya… mksh

  62. Pingback: Menulis | Muhammad Panji

  63. selamat siang pak. saya mau nanya gimana cara untuk melihat pengaruh variabel dengan variabel lainnya dengan ARIMA ? judul skripsis saya rencananya pengaruh hari perdagangan saham terhadap return saham ? terimakasih

  64. mas mungkinkah ketika kita ngerjakan ARIMA musiman diffirence yang dilakukan hanya pada difference musiman aja (difference non musimannya sudah stasioner)?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s